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2017银行从业资格考试风险管理强化练习

2017-07-25 银行从业

  理想的风险管理,是一连串排好优先次序的过程,使当中的可以引致最大损失及最可能发生的事情优先处理、而相对风险较低的事情则押后处理。接下来小编为大家编辑整理了2017银行从业资格考试风险管理强化练习,想了解更多相关内容请关注应届毕业生考试网!

  单项选择题(以下各小题所给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,请选择相应选项。不选、错选均不得分。

  1.在法人客户评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

  A.Risk Ca1c模型

  B.Credit Monitor模型

  C.风险中性定价模型

  D.死亡率模型

  2.如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元,其相关费用合计为60万元,该笔贷款的预期损失为40万元,为该笔贷款配置的经济资本为8000万元,则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。

  A.5%

  B.6.25%

  C.5.5%

  D.5.75%

  3.商业银行公司治理的核心是( )。

  A.在所有权和经营权分离的情况下.为妥善解决委托一代理关系丽提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制

  B.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系

  C.在所有权和经营权分离的情况下.保证股东利益最大化

  D.在所有权和经营权分离的情况下.通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督

  4.关联交易是指发生在集团内( )之间的有关转移权利和义务的事项安排。

  A.股东

  B.关联方

  C.股东与高级管理层

  D.董事会与高级管理层

  5.客户信用评级的发展过程是( )。

  A.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

  B.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

  C.违约概率模型→信用评分模型→专家判断法

  D.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

  6.远期汇率反应了货币的远期价值,其决定因素不包括( )。

  A.即期汇率

  B.两种货币之间的汇率差

  C.期限

  D.两种货币之间的利率差

  7.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率.即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款.从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。

  A.0.17%

  B.0.77%

  C.1.36%

  D.2.32%

  8.以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是( )。

  A.外部违约经验

  B.内部违约经验

  C.映射外部数据

  D.统计违约模型

  9.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。

  A.资产财务状况分析法

  B.制作风险清单

  C.失误树分析法

  D.分解分析法

  10.某商业银行受理一笔贷款申请.申请贷款额度为500万元.期限为1年,到期支付贷款

  本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.5%,该债项违约损失率为30%,需配置的经济资本为10万元:经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为6%,包括经营成本、税收成本在内的各种费用为2%,股东要求的资本回报率为12%。则该笔贷款的定价至少为( )。

  A.7.54%

  B.8.39%

  C.6%

  D.12%

  11.若A银行资产负债表上有美元资产8000.美元负债6500.银行卖出的美元远期合约 头寸为3500.买入的美元远期合约头寸为2700。持有的期权敞口头寸为800,则美元的敞口头寸为( )。

  A.多头1500

  B.空头1 500

  C.多头2300

  D.空头700

  12.不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是( )。

  A.公司治理结构

  B.内部控制

  C.业务发展

  D.实现员工价值

  13.A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下,计算的风险价值为5万元.则表明该银行的资产组合( )。

  A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元

  B.在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元

  C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元

  D.在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元

  14.巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法.应对操作风险的第一道防线是严格的( )。

  A.外部监管

  B.员工培训

  C.内部控制

  D.职责分工

  15.下列关于商业银行资本的说法,不正确的是( )。

  A.账面资本即所有者权益.是商业银行资产负债表上所有者权益部分

  B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等

  C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具

  D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

  16.( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。

  A.商业银行内部控制

  B.商业银行公司治理

  C.商业银行战略管理

  D.商业银行风险管理

  17.信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括( )。

  A.RiskCalc模型

  B.KMV的Credit Monitor模型

  C.KPMG风险中性定价模型

  D.死亡率模型

  E.风因果分析模型

  18.( )限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

  A.总头寸

  B.净头寸

  C.风险

  D.止损

  19.假设A银行的外汇敞l21头寸如下:美元多头350,欧元多头480,日元空头540。英镑空头370,则用短边法计算的总敞El头寸为( )。

  A.830

  B.910

  C.80

  D.1740

  20.商业银行采用高级风险量化技术会面临( )。

  A.声誉风险

  B.模型风险

  C.市场风险

  D.法律风险


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